Significado de Trading Algorítmico

El Trading Algorítmico o Algorithmic Trading, es una metodología que utiliza computadoras poderosas y fórmulas matemáticas complejas para guiar la compra y venta de activos. Esencialmente, consiste en un enfoque puramente objetivo de los factores que influyen en las decisiones comerciales.

Es imposible entender el Trading Algorítmico sin conocer el concepto de algoritmo. Procedente de las matemáticas, y muy aplicado en los campos de TI, es una secuencia de reglas que, si se aplican a cualquier conjunto de datos, permiten la resolución de un problema en un número finito de pasos.

En otras palabras, usted crea las reglas, ingresa los datos y la computadora hace todos los cálculos para darle los resultados. Mientras las reglas sean correctas, los resultados también lo serán. Y gracias a la potencia de procesamiento de las computadoras actuales, es posible aplicar algoritmos a problemas muy complejos y aún así recibir respuestas extremadamente precisas.

¿Cómo Funciona el Trading Algorítmico?

Ahora que sabe qué es un algoritmo, es más fácil comprender cómo funciona el trading algorítmico. Básicamente, usa un programa de computadora para crear un conjunto de reglas; los datos utilizados son los datos de la bolsa de valores sobre el rendimiento de los activos; el programa combina los datos con las reglas para producir un resultado, que es realizar una transacción de compra o venta.

Ejemplo de Trading Algorítmico

El operador puede crear una regla para comprar 100 acciones, cuando el precio excede el promedio de los últimos 200 días. Y otra regla para vender 100 acciones si el precio cae por debajo del promedio de los últimos 200 días.

El programa de computadora monitorea continuamente el precio. Calcula que el promedio en los últimos 200 días fue de $ 15. Tan pronto como el precio alcance $ 15,01, se creará automáticamente una orden de compra de 100 acciones. Por otro lado, si el precio es de $ 14,99, se creará automáticamente un pedido de venta de 100 acciones.

Las reglas, por supuesto, dependen de la comprensión del comerciante del mercado y su estrategia. Necesita haber hecho un análisis sólido para crear reglas relevantes e inteligentes. Sin embargo, sean lo que sean, el programa los ejecutará de manera precisa y eficiente.

Historia del Trading Algorítmico

Al contrario de lo que puede imaginar, el uso de Algorithmic Trading no es tan reciente. De hecho, tiene sus orígenes en la década de 1970, cuando los sistemas informáticos comenzaron a utilizarse en el mercado financiero de los Estados Unidos.

En 1976, se implementó el sistema DOT – Cambio de orden designado en la Bolsa de Nueva York, para enviar las órdenes de los comerciantes a los especialistas que estaban en la sala.

La tendencia de usar computadoras y software para llevar a cabo operaciones solo está aumentando. En 2010, las estadísticas mostraron que más del 60% del comercio se realizaba por computadora.

Ventajas y Desventajas del Trading Algorítmico

Esto se ha dicho antes, por lo que no es nuevo: el comercio algorítmico es preciso y eficiente. Es importante tener en cuenta que al automatizar las transacciones financieras, puede realizar compras y ventas de activos mucho más rápido de lo que una persona podría hacer y con un menor riesgo de error.

Otro beneficio importante es que deja a los analistas e inversores financieros libres para otras actividades, como analizar mercados y activos. Además, para grandes inversores institucionales y casas de bolsa, la automatización es una forma de reducir costos.

Sin embargo, también hay desventajas en esta metodología. Por ejemplo, el hecho de que se realicen numerosos pedidos al instante puede causar lo que se llama un “desplome repentino“, un rayo de la Bolsa de Valores. Otra crítica se refiere a los efectos de prácticamente ningún límite en el número de operaciones que se pueden realizar. Esto puede afectar negativamente la liquidez de los activos.

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